基金经理的能力识别与FOF策略构建

书名：基金经理的能力识别与FOF策略构建
作者：陈玉罡，陈俊杰，叶青青，熊晨希著
ISBN：978-7-5654-4683-2
出版社：东北财经大学出版社
出版日期：2022.12
本书将基金经理的能力细分为选股能力和择时能力，并认为基金经理的能力才是业绩表现可持续的内因。基于此基本框架，本书着重探讨基金经理能力识别和FOF（Fund of Funds，即基金中基金）策略构建两个问题，运用两种前沿的提高识别精确度的调整方法（Bootstrap法与FDR法）识别能力，采用样本外检验的方法考察FOF的业绩表现，构建社交指数和对应的FOF策略，以确保本书内容具有指导投资的现实意义。