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QFII投资中国资本市场信息效率研究
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内容简介
书名：QFII投资中国资本市场信息效率研究
作者：孙显超，蒋志平著
ISBN：978-7-5228-0031-8
出版社：社会科学文献出版社
出版日期：2022.07
本研究在金融开放的背景下，以股价同步性和价格迟滞性指标代表信息效率，利用QFII持股上市公司的混合截面数据，研究了QFII对中国股票市场信息效率的影响。研究结果认为，QFII投资确实能够提高中国股票市场信息效率，但是其影响具有一定的异质性，熊市下对市场信息效率的影响大于牛市，对民营企业的影响优于国有企业，中小创市场板块的影响大于主板市场的影响。进一步研究还发现，QFII对中国股票市场信息效率的影响存在一定的门槛效应。文章的研究为中国资本市场通过开放的形式，实现信息效率提供了解决问题的视角，同时也为防范金融风险做出了警示。
作者：孙显超，蒋志平著
ISBN：978-7-5228-0031-8
出版社：社会科学文献出版社
出版日期：2022.07
本研究在金融开放的背景下，以股价同步性和价格迟滞性指标代表信息效率，利用QFII持股上市公司的混合截面数据，研究了QFII对中国股票市场信息效率的影响。研究结果认为，QFII投资确实能够提高中国股票市场信息效率，但是其影响具有一定的异质性，熊市下对市场信息效率的影响大于牛市，对民营企业的影响优于国有企业，中小创市场板块的影响大于主板市场的影响。进一步研究还发现，QFII对中国股票市场信息效率的影响存在一定的门槛效应。文章的研究为中国资本市场通过开放的形式，实现信息效率提供了解决问题的视角，同时也为防范金融风险做出了警示。