金融工程计算实验高级教程

书名：金融工程计算实验高级教程
作者：殷炼乾著
ISBN：978-7-5668-3528-4
出版社：暨南大学出版社
出版日期：2022.12
本书稿主要是针对金融工程本科专业实验教学需要，以促进发展学生金融工程定价实践能力的目的而编写的。在实验内容的设计上，以金融工程课程中的主要模型的软件和代码实现为依据，采用操作性实验、实际数据验证性实验和综合性实验相结合的方式，主要介绍了交易与对冲，多种国内流行的奇异期权如欧式二元期权、边界期权、复式、抉择式和高阶期权、多元资产期权、次要的奇异期权、回望与亚式期权等等；利用Matlab、Python以及R等多种流行的计算语言以及实际可以运行的代码展示布朗运动、风险中性解释、计价单位的相对性和两国悖论、在险价值、套利中的概率问题与实际的奇异期权定价问题。