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金融时间序列建模和风险度量——基于广义双曲线分布的方法
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内容简介
书名：金融时间序列建模和风险度量——基于广义双曲线分布的方法
作者：林清泉，张建龙著
ISBN：978-7-300-12562-6
出版社：中国人民大学出版社
出版日期：2011.01
本书系统论述了广义双曲线分布的参数估计方法，阐述了广义双曲线分布的方法在金融时间序列建模领域的应用，包括它在GARCH族模型中的应用和广义双曲线扩散过程的构建，并基于鞍点近似技术，导出了广义双曲线分布的风险度量方法，克服了模拟法计算效率低的缺陷。
作者：林清泉，张建龙著
ISBN：978-7-300-12562-6
出版社：中国人民大学出版社
出版日期：2011.01
本书系统论述了广义双曲线分布的参数估计方法，阐述了广义双曲线分布的方法在金融时间序列建模领域的应用，包括它在GARCH族模型中的应用和广义双曲线扩散过程的构建，并基于鞍点近似技术，导出了广义双曲线分布的风险度量方法，克服了模拟法计算效率低的缺陷。
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