金融衍生产品定价模型及其量化方法研究——计算技术与编程实现

书名：金融衍生产品定价模型及其量化方法研究——计算技术与编程实现
作者：孙玉东，王欢著
ISBN：978-7-5643-8049-6
出版社：西南交通大学出版社
出版日期：2021.06
本书对金融衍生产品定价的常用模型和定价方法进行了梳理，是作者多年从事金融衍生产品定价研究的阶段性成果总结。本书主要内容如下：首先介绍金融风险资产的随机模型以及相关基础知识；然后介绍基于股票历史数据的金融资产模型分析和识别方法；最后，采用鞅方法、偏微分方程方法、有限元方法、体积有限元方法、二叉树方法和三叉树方法研究了各类期权的定价方法。本书的特色和优点在于书中可以数值模拟的知识点均采用R语言编程实现，且将程序的源代码放在书中，读者可以据此进行仿真和验证。