媒体关联与证券市场动量溢出效应研究——基于实证资产定价与深度学习视角

书名：媒体关联与证券市场动量溢出效应研究——基于实证资产定价与深度学习视角
作者：邢容，李庆著
ISBN：978-7-5504-5781-2
出版社：西南财经大学出版社
出版日期：2023.05
本书在现代金融学理论框架下，将实证资产定价研究与深度学习技术在金融中的应用展开深度结合，从实证资产定价与深度学习的视角探究基于媒体关联的企业关联关系对资产价格波动的影响作用。一方面，论证了中国证券市场中基于媒体关联的动量溢出效应的存在性、有效性和稳健性，为实证资产定价研究的发展提供了中国证券市场的证据；另一方面，创新性地提出了一个面向动量溢出效应的自适应动态图神经网络算法，旨在更细致地刻画动量在企业之间的转移和汇集作用，为探究动量溢出效应对证券市场波动风险的影响提供了一个基于智能计算的研究思路。