基于高频数据的原油期货价格波动建模与预测研究

价　　格：¥25.80

作　　者：龚旭，林伯强著

ISBN：978-7-5615-7609-0

出版社：厦门大学出版社

出版日期：2019.10

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内容简介

书名：基于高频数据的原油期货价格波动建模与预测研究
作者：龚旭，林伯强著
ISBN：978-7-5615-7609-0
出版社：厦门大学出版社
出版日期：2019.10
在对原油期货价格波动建模的基础上，进一步构建新模型对原油期货“好”和“坏”价格波动进行预测。再以5分钟高频数据为样本，对以上模型进行样本内和样本外分析。样本内分析使用OLS方法对模型进行参数估计；样本外分析使用滚动窗样本外预测方法得到各模型的预测值，使用MCS检验评价各模型的样本外预测能力。

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