金融统计中的大样本理论研究

书名：金融统计中的大样本理论研究
作者：周力凯著
ISBN：978-7-308-21424-7
出版社：浙江大学出版社
出版日期：2021.06
在进行统计分析时，我们不可能使用常见的概率分布去分析异质性数据，传统统计推断的理论基础往往不再适用。特别地，在波动率估计，单位根检验，数据的协整分析，风险对冲误差等领域，数据的异质性往往存在，且相关统计量的渐近分布往往与随机积分有关。本书针对波动率估计，单位根检验，数据的协整分析，风险对冲误差等领域遇到的此类问题，系统性地研究了几类收敛至随机积分的极限定理，并将其应用至计量经济和金融统计等领域。