精算异质性问题研究：基于混合模型的视角

书名：精算异质性问题研究：基于混合模型的视角
作者：殷崔红著
ISBN：978-7-5504-5861-1
出版社：西南财经大学出版社
出版日期：2023.07
本书介绍混合模型的基本概念、相关参数解释和混合模型的形状图示等；然后讨论混合模型的参数估计，并给出参数估计的一致性证明等；为优化保险产品的费率厘定，针对保险数据的免赔额、长尾性和异质性等问题，分解建立了左截断的Erlang混合模型、Erlang极值混合模型、混合泊松模型等；为给出不同风险特征的合理解释，以便更精确的定价，采用Open Mixed Poisson （OMP）分布的开放式结构实现车险的自主风险分类，通过Poisson Regression （PR）模型的回归结构研究不同保单类的影响因素，实现针对不同风险客户的分类和定价。最后，针对近期事故准备金的不稳定性和保单生效日期的不同，提出风险分类模型，实现了基于个体保单风险分类，然后按类别汇总近期未决赔款准备金的估计。