固定收益证券及其衍生品定价模型

书名：固定收益证券及其衍生品定价模型
作者：孙健，曹诗男著
ISBN：978-7-309-15552-5
出版社：复旦大学出版社
出版日期：2021.07
固定收益产品一般包括利率债、信用债、利率衍生品和信用衍生品。为了能够对冲固定收益产品的风险，金融市场发展出了固定收益证券衍生品。本书分别从线性和非线性两个方面详细介绍了相关衍生品的定价模型，主要包括：利率曲线的构建方法、Black公式求解模型、离散树模型、短期利率模型、Hull-White模型、评级转移模型、Merton模型以及约化型模型。通过学习这些基础模型、定价和交易方法，读者可以对信用衍生品有个基本的认识。