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不完全市场信息下信用风险模型的研究
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内容简介
书名：不完全市场信息下信用风险模型的研究
作者：徐凌，徐梅著
ISBN：978-7-310-05959-1
出版社：南开大学出版社
出版日期：2020.09
本书涉及金融工程方面的信用风险建模研究，全书共7章，主要探讨不完全市场信息下信用风险模型的构建。内容包括：在不完全信息环境下研究信用衍生产品定价及投资者组合投资策略所需解决的某非线性滤波问题；风险模型构建的方程、解析及实证结果，包含了线性随机偏微分方程的数值解、非线性滤波问题之解与线性随机偏微分方程之解的同一性、线性随机偏微分方程解析解的获得难度，伽辽金数值解的收敛性；设计自适应伽辽金滤波器并通过仿真实验证明了该方法的有效性。
作者：徐凌，徐梅著
ISBN：978-7-310-05959-1
出版社：南开大学出版社
出版日期：2020.09
本书涉及金融工程方面的信用风险建模研究，全书共7章，主要探讨不完全市场信息下信用风险模型的构建。内容包括：在不完全信息环境下研究信用衍生产品定价及投资者组合投资策略所需解决的某非线性滤波问题；风险模型构建的方程、解析及实证结果，包含了线性随机偏微分方程的数值解、非线性滤波问题之解与线性随机偏微分方程之解的同一性、线性随机偏微分方程解析解的获得难度，伽辽金数值解的收敛性；设计自适应伽辽金滤波器并通过仿真实验证明了该方法的有效性。