重尾性极值模型下操作风险监管遗漏风险研究——基于操作风险度量不确定性视角

书名：重尾性极值模型下操作风险监管遗漏风险研究——基于操作风险度量不确定性视角
作者：莫建明著
ISBN：978-7-5504-3789-0
出版社：西南财经大学出版社
出版日期：2018.10
本文根据操作风险误差传递原理，估计出监管资本度量误差。并假设操作损失强度为重尾性极值模型，对度量误差随监管资本变动规律进行系统研究。本研究为改革监管资本要求方式提供了理论依据，不仅深化了BASELⅢ缓冲资本改革方案，从操作风险角度，为该资本缓冲范围和额度的确定找到了一种尝试性方法，而且为防止模型和计量错误导致的风险，找到一种可能的解决办法。