体制转换模型下相关金融产品的定价研究

价　　格：¥25.80

作　　者：范堃著

ISBN：978-7-5675-6070-3

出版社：华东师范大学出版社

出版日期：2017.01

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内容简介

书名：体制转换模型下相关金融产品的定价研究
作者：范堃著
ISBN：978-7-5675-6070-3
出版社：华东师范大学出版社
出版日期：2017.01
2008年全球金融危机以来，宏观经济条件与商业周期的结构变化给金融市场带来的影响引起了人们的关注。体制转换模型通常假设调制马尔可夫链的状态代表市场经济状态，从而可以考虑宏观经济条件与商业周期的结构变化所带来的影响。本书将分别考虑体制转换扩散模型、体制转换跳扩散模型、体制转换随机利率模型、双体制转换模型与隐马尔可夫模型，并基于这些类型的体制转换模型，探讨相关金融产品的定价研究

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