基于COPULA-CVaR风险度量的投资组合分析

价　　格：¥25.80

作　　者：谢远涛，杨娟，夏孟余著

ISBN：978-7-5663-0939-6

出版社：对外经济贸易大学出版社

出版日期：2014.01

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内容简介

书名：基于COPULA-CVaR风险度量的投资组合分析
作者：谢远涛，杨娟，夏孟余著
ISBN：978-7-5663-0939-6
出版社：对外经济贸易大学出版社
出版日期：2014.01
本专著从参数、非参数和半参数三种分析思路出发来建立COPULA-CVaR模型，考虑多个金融资产的依赖关系，计算多个资产组合的CVaR并指导资产配置，并分别讨论了基于CVaR约束的投资组合模型和均值—CVaR投资组合前沿模型，给出了系统研究多个关联资产的分析框架。

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