金融风险计量及其在我国的应用

书名：金融风险计量及其在我国的应用
作者：张国胜著
ISBN：978-7-5121-0004-6
出版社：北京交通大学出版社
出版日期：2010.12
本书以现代金融管理和金融工程理论为基础，系统归纳、分析了当代各种金融风险计量分析模型，并结合我国商业银行、投资银行、保险业实务，以现实案例或虚拟案例手法，研究了这些模型在我国现行金融体制下的应用标准、设想。全书共分五章：第一章：金融风险导论，围绕金融机构与金融风险、金融市场与金融风险、金融工程与金融风险的关系加以阐述；第二章：信用风险计量，详细归纳当代流行的各种（近十几年最新）单一信用风险和综合信用风险的各种计量模型，并结合巴塞尔新资本协议，讨论银行信用风险监管资本标准与要求；第三章：市场风险计量，以VAR为线索，介绍当代流行的各种单一资产市场风险和组合资产风险计量方法，阐述线性与非线性市场风险的管理措施，并结合巴塞尔新资本协议，讨论金融机构市场风险监管资本标准与要求；第四章：操作风险计量，介绍操作风险内涵、度量方法与管理理论；第五章：金融机构的全面风险管理，以商业银行、投资银行为核心对象，讨论金融机构全面风险管理问题，包括资本有效配置策略、风险管理工具的综合运用和资产组合风险管理，特别是以巴塞尔新资本协议和我国《商业银行资本充足率管理办法》为基准，探讨了我国商业银行全面风险管理的构想；参照国际惯例，提出我国投资银行全面风险管理的标准计量体系。