资产定价模型与因子投资研究

价　　格：¥25.80

作　　者：李博

ISBN：9787520166218

出版社：社会科学文献出版社

出版日期：2020.05

文件格式：pdf或epub或扫描版

立即购买

温馨提示：电子书为虚拟商品，一经发货概不退换，请谨慎购买。3小时内发货(节假日除外)，发货时效不超过24小时，急单慎拍！

内容简介

书名：资产定价模型与因子投资研究
作者：李博
ISBN：9787520166218
出版社：社会科学文献出版社
出版日期：2020.05
1.主要内容本成果首先对因子理论、因子投资和资产定价模型的理论发展进行梳理，再对系统性因子效应的形成机制进行深入剖析，并讨论了目前研究中面临的主要问题。为了克服这些问题，采用小波分析和动态模型平均方法分别从多时间尺度和动态分析的角度进行研究。最后，深入分析了我国股票市场存在的动量和反转效应，并将因子投资理念与我国股票市场数据相结合，提出了适应我国证券市场的投资策略。2.主要观点首先，对于不同的投资组合来说，能够解释超额收益的有效解释因子组合不同，并且同一投资组合在不同时间尺度上的有效解释因子组合也不完全相

上一本：成功创富

下一本：加快转型升级建设富强浙江