股票市场收益率的可预测性：基于中国股票市场的实证研究（英文版）

价　　格：¥25.80

作　　者：洪卉

ISBN：9787520144797

出版社：社会科学文献出版社

出版日期：2019.04

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内容简介

书名：股票市场收益率的可预测性：基于中国股票市场的实证研究（英文版）
作者：洪卉
ISBN：9787520144797
出版社：社会科学文献出版社
出版日期：2019.04
本书主要关注模型不稳定情况下中国股票市场表现的可预测性。资产收益率的可预测性，尤其是对中国金融市场时变投资机会的研究相对稀缺。以往研究既未聚焦资产配置的经济效应也未在评估资产收益率的可预测性时考虑模型参数的不稳定性。而在现有关于中国资本市场的文献中，针对股市表现可预测性研究的结论不一。这些即成为本研究的动机。具体而言，本书考察了模型不稳定情况下中国股市(沪深两市)下行行为和股市收益率可预测性的统计和经济意义。在3个股市指数及43个预测变量的基础上，本研究发现1993年至2010年期间中国股市呈无效状态，投

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